Glidande Medelvärde Brus Filter

Flyttande medelvärde - MA. BREAKING DOWN Moving Average - MA. As ett SMA-exempel, överväga en säkerhet med följande stängningskurser över 15 dagar. Vecka 1 5 dagar 20, 22, 24, 25, 23.Veek 2 5 dagar 26, 28 , 26, 29, 27.Veek 3 5 dagar 28, 30, 27, 29, 28.A 10-dagars MA skulle genomsnittliga slutkurserna för de första 10 dagarna som första datapunkt. Nästa datapunkt skulle släppa den tidigaste Pris, lägg till priset på dag 11 och ta medeltalet och så vidare som visas nedan. Som noterat tidigare lagrar MAs nuvarande prisåtgärd eftersom de är baserade på tidigare priser, ju längre tid för MA, desto större är lagret en 200-dagars MA kommer att ha en mycket större grad av fördröjning än en 20-dagars MA eftersom den innehåller priser för de senaste 200 dagarna. Den längd som MA ska använda beror på handelsmålen, med kortare MAs som används för kortfristig handel Och långsiktiga MAs passar bättre för långsiktiga investerare 200-dagars MA följs i stor utsträckning av investerare och handlare, med raster över och under denna glidande genomsnittliga konsi ledde till att vara viktiga handelssignaler. MAs ger också viktiga handelssignaler på egen hand eller när två medelvärden passerar över. En stigande MA indikerar att säkerheten är i en uptrend medan en minskande MA indikerar att den är i en downtrend. På liknande sätt är uppåtgående momentum bekräftas med en bullish crossover som uppstår när en kortsiktig MA korsar en längre sikt MA Nedåtgående momentum bekräftas med en bearish crossover, vilket uppstår när en kortsiktig MA korsar under en längre sikt MA. The Moving Average som en Filter. Det rörliga genomsnittet används ofta för att utjämna data i närvaro av ljud. Det enkla glidande medlet är inte alltid igenkänt som Finite Impulse Response FIR-filtret som det är, medan det faktiskt är ett av de vanligaste filteren i signalbehandling. Behandling av det som ett filter gör det möjligt att jämföra det med fönstren med synkronisering, se artiklarna om lågpasspasspassning och bandpass och bandavvisningsfilter för exempel på dem. Den största skillnaden med de filter S är att det rörliga medlet är lämpligt för signaler för vilka den användbara informationen finns i tidsdomänen, av vilken utjämningsmätningar genom medelvärde är ett utmärkt exempel Windowed-sinc-filter är å andra sidan starka utövande i frekvensdomänen med utjämning i ljudbehandling som ett typiskt exempel Det finns en mer detaljerad jämförelse mellan båda typerna av filter i Time Domain vs Frekvensdomänprestanda för filter Om du har data där både tid och frekvensdomän är viktiga, kanske du vill ha en titta på variationer på det rörliga genomsnittsvärdet som presenterar ett antal viktade versioner av det glidande medlet som är bättre vid det. Rörligt medelvärde av längd N kan definieras som. skrivet som det typiskt implementeras, med det aktuella utgångsprovet som medelvärdet av de föregående N-proverna Sees som ett filter utförs det rörliga medlet en konvoltering av ingångssekvensen xn med en rektangulär puls med längd N och höjd 1 N för att göra th e-området av pulsen och därmed förstärkningen av filtret, en i praktiken är det bäst att ta N udda Även om ett rörligt medelvärde också kan beräknas med ett jämt antal prover, har ett udda värde för N det fördelen att fördröjningen av filtret kommer att vara ett heltal antal prover, eftersom fördröjningen av ett filter med N-prover är exakt N-1 2 Det glidande medlet kan sedan justeras exakt med originaldata genom att förskjuta det med ett heltal samples. Time Domain. Since det rörliga genomsnittsvärdet är en konvolvering med en rektangulär puls, dess frekvensrespons är en sinc-funktion. Det gör det något som det dubbla av windowed-sinc-filtret, eftersom det är en konvolvering med en sinc-puls som resulterar i ett rektangulärt frekvenssvar. Det är detta sinc-frekvenssvar som gör det rörliga medlet en dålig artist i frekvensdomänen. Det fungerar dock mycket bra i tidsdomänen. Det är därför perfekt att släta data för att ta bort ljud samtidigt som det fortfarande Hålla en snabbt stegsvar Figur 1.Figur 1 Utjämning med ett glidande medelfilter. För den typiska Additiv White Gaussian Noise AWGN som ofta antas har medelvärdet N prover effekten av att öka SNR med en faktor kvadrat N Eftersom bruset för individen Proverna är okorrelerade, det finns ingen anledning att behandla varje prov på olika sätt. Det rörliga genomsnittsvärdet, vilket ger varje prov samma vikt, kommer att bli av med den maximala mängden brus för ett givet stegresponsskärpa. Eftersom det är ett FIR-filter, det rörliga genomsnittet kan implementeras genom konvolvering. Det kommer då att ha samma effektivitet eller brist på det som något annat FIR-filter. Det kan också implementeras rekursivt på ett mycket effektivt sätt. Det följer direkt av definitionen att. Denna formel är den Resultatet av uttrycken för yn och yn 1, jag e. where vi märker att förändringen mellan yn 1 och yn är att en extra term xn 1 N visas i slutet, medan termen x nN 1 N tas bort från början I n praktiska tillämpningar är det ofta möjligt att lämna uppdelningen av N för varje term genom att kompensera för den resulterande vinsten av N på en annan plats. Detta rekursiva genomförande kommer att vara mycket snabbare än konvolvering. Varje nytt värde av y kan beräknas med endast två tillägg , Istället för de N-tillägg som skulle vara nödvändiga för en enkel implementering av definitionen En sak att se efter med en rekursiv implementering är att avrundningsfel kommer att ackumuleras. Det kan vara ett problem för din ansökan, men det innebär också att detta rekursiva genomförande kommer faktiskt att fungera bättre med ett heltal implementering än med flytande siffror Detta är ganska ovanligt, eftersom en flytande punktimplementering vanligtvis är enklare. Slutsatsen av allt detta måste vara att du aldrig ska underskatta användbarheten av det enkla glidande medeltalet Filtrera i signalbehandling applikationer. Filter Design Tool. This artikel kompletteras med ett filter designverktyg Exper iment med olika värden för N och visualisera de resulterande filtrena. Prova det nu. Flytta medeltal - Enkla och exponentiella. Movingmedelvärden - Enkla och exponentiella. Movande medelvärden släpper prisdata för att bilda en trendföljande indikator De förutspår inte prisriktningen utan snarare Definiera den aktuella riktningen med en fördröjning Flytta medelvärdena fördröjning, eftersom de är baserade på tidigare priser Trots denna fördröjning hjälper glidande medel till en jämn prisåtgärd och filtrerar bort bullret. De utgör också byggstenarna för många andra tekniska indikatorer och överlagringar, såsom Bollinger Bands MACD och McClellan Oscillator De två mest populära typerna av glidande medelvärden är Simple Moving Average SMA och Exponentential Moving Average EMA. Dessa rörliga medelvärden kan användas för att identifiera riktningens riktning eller definiera potentiella stöd och motståndsnivåer. Här är diagrammet med Både en SMA och en EMA på den. Klicka på diagrammet för en live version. Simpel rörlig genomsnittsberäkning. Ett enkelt glidande medelvärde är för Med att beräkna det genomsnittliga priset på en säkerhet över ett visst antal perioder. De flesta glidande medelvärden är baserade på slutkurs. Ett 5-dagars enkelt glidande medelvärde är den fem dagars summan av slutkurserna dividerat med fem. Som namnet antyder är ett glidande medelvärde Ett medel som rör sig Gammal data släpps när ny data kommer tillgänglig Detta medför att medelvärdet flyttas längs tidsskala Nedan är ett exempel på ett 5-dagars glidande medelvärde som utvecklas över tre dagar. Den första dagen i glidande medel täcker helt enkelt den sista Fem dagar Den andra dagen i glidande medel faller den första datapunkten 11 och lägger till den nya datapunkten 16 Den tredje dagen i glidande medel fortsätter genom att släppa den första datapunkten 12 och lägga till den nya datapunkten 17 I exemplet ovan öka gradvis från 11 till 17 över totalt sju dagar. Observera att det rörliga genomsnittet också stiger från 13 till 15 över en tre dagars beräkningsperiod. Observera också att varje glidande medelvärde ligger strax under det sista priset. Till exempel t han glidande medelvärdet för dag ett är 13 och det sista priset är 15 Priserna de föregående fyra dagarna var lägre och det medför att det rörliga genomsnittet försvinner. Exponentialrörande genomsnittlig beräkning. Exponentiell glidande medelvärden minskar fördröjningen genom att tillämpa mer vikt på de senaste priserna. Viktningen Tillämpas på det senaste priset beror på antalet perioder i glidande medelvärde. Det finns tre steg för att beräkna ett exponentiellt rörligt medelvärde. Först beräkna det enkla glidande medlet. Ett exponentiellt glidande medelvärde EMA måste starta någonstans så att ett enkelt glidande medel används som den tidigare perioden s EMA i den första beräkningen Andra, beräkna viktnings multiplikatorn Tredje, beräkna exponentiell glidande medelvärdet Formeln nedan är för en 10-dagars EMA. A 10-perioders exponentiell glidande medel gäller en 18 18 viktning till det senaste priset En 10-årig EMA kan också kallas en 18 18 EMA En 20-årig EMA tillämpar en 9 52 viktning till det senaste priset 2 20 1 0952 Observera att viktningen för Den kortare tidsperioden är mer än vikten för den längre tidsperioden Faktum är att vikten sjunker med hälften varje gång den glidande genomsnittliga perioden fördubblas. Om du vill ha en viss procentandel för en EMA kan du använda denna formel för att konvertera den Till tidsperioder och ange sedan det värdet som EMA s-parametern. Längs är ett kalkylblad exempel på ett 10-dagars enkelt glidande medelvärde och ett 10-dagars exponentiellt glidande medelvärde för Intel Simple glidande medelvärden är rakt framåt och kräver liten förklaring. Den 10- Dagsmedlet rör sig helt enkelt när nya priser blir tillgängliga och gamla priser faller av. Det exponentiella rörliga genomsnittet börjar med det enkla glidande medelvärdet 22 22 i den första beräkningen Efter den första beräkningen tar den normala formeln över eftersom en EMA börjar med ett enkelt glidande medelvärde , dess verkliga värde kommer inte att realiseras förrän 20 eller så perioder senare Med andra ord kan värdet på Excel-kalkylbladet skilja sig från diagramvärdet på grund av den korta återkallningsperioden Thi S kalkylblad går bara tillbaka 30 perioder vilket innebär att påverkan av det enkla glidande medlet har haft 20 perioder att sprida StockCharts går tillbaka minst 250 perioder, vanligtvis mycket längre för dess beräkningar så att effekterna av det enkla glidande medlet i den första beräkningen har längre sönderfall. Lagfaktorn. Ju längre glidande medelvärde desto mer är ett 10-dagars exponentiellt glidande medelvärde att krama priserna ganska nära och vända kort efter att priserna har blivit snabba. Korta glidande medelvärden är som fartygsbåtar - skumma och snabba att förändra , Ett 100-dagars glidande medelvärde innehåller mycket tidigare data som saktar ner den. Längre glidande medelvärden är som havs tankfartyg - slöseri och långsam förändring. Det tar en större och längre prisrörelse för ett 100-dagars glidande medelvärde för att ändra kursen. Klicka på Diagrammet för en levande version. Diagrammet ovan visar SP 500 ETF med en 10-dagars EMA-efterföljande priser och en 100-dagars SMA-slipning. Även vid nedgången januari-februari, den 100-dagars SMA h eld kursen och vred inte ner 50-dagars SMA passar någonstans mellan 10 och 100 dagars glidande medelvärden när det gäller lagfaktorn. Simple vs exponentiella rörliga medelvärden. Även om det finns tydliga skillnader mellan enkla glidande medelvärden och exponentiell rörelse Medeltal är en inte nödvändigtvis bättre än de andra exponentiella glidmedelvärdena med mindre fördröjning och är därför känsligare för de senaste priserna - och de senaste prisförändringarna Exponentiella glidmedelvärden kommer att vända sig före enkla glidande medelvärden Enkla glidande medelvärden representerar däremot en sann Genomsnittliga priser för hela tidsperioden Som sådan kan enkla glidande medelvärden vara bättre lämpade för att identifiera stöd - eller motståndsnivåer. Den genomsnittliga preferensen beror på mål, analysstil och tidshorisont. Chartister ska experimentera med både typer av glidande medelvärden och olika Tidsramar för att hitta den bästa passningen Tabellen nedan visar IBM med 50-dagars SMA i rött och 50-dagars EMA i grönt Båda Toppade i slutet av januari, men nedgången i EMA var skarpare än nedgången i SMA. EMA var uppe i mitten av februari, men SMA fortsatte att vara lägre till slutet av mars. Notera att SMA visade sig över en månad efter EMA. Längder och tidsplaner. Längden på det rörliga genomsnittet beror på de analytiska målen Korta glidande medelvärden 5-20 perioder passar bäst för kortsiktiga trender och handel Chartister intresserade av medellångtidsutveckling skulle välja längre glidande medelvärden som kan förlänga 20- 60 perioder Långsiktiga investerare föredrar att flytta medelvärden med 100 eller flera perioder. Vissa rörliga genomsnittslängder är mer populära än andra. Det 200-dagars glidande medlet är kanske det mest populära. På grund av dess längd är det tydligt ett långsiktigt glidande medelvärde Därefter är det 50-dagars glidande medlet ganska populärt för den medellånga trenden. Många kartläggare använder de 50-dagars och 200-dagars glidande medelvärdena på kort sikt. Ett 10-dagars glidande medelvärde var ganska populärt tidigare eftersom det var ea sy att beräkna En bara lade till siffrorna och flyttade decimalpunkten. Trendidentifikation. Samma signaler kan genereras med hjälp av enkla eller exponentiella glidande medelvärden. Såsom noteras ovan beror preferensen på varje individ. Dessa exempel nedan kommer att använda både enkla och exponentiella glidmedel Termen glidande medel gäller både enkla och exponentiella glidande medelvärden. Riktningsgenomsnittets riktning ger viktig information om priser Ett stigande glidande medelvärde visar att priserna i allmänhet ökar. Ett fallande glidande medelvärde indikerar att priserna i genomsnitt faller. En stigande lång kortsiktigt glidande medel återspeglar en långsiktig uppgång Ett fallande långsiktigt glidande medel återspeglar en långsiktig nedåtgående trend. Tabellen ovan visar 3M MMM med ett 150-dagars exponentiellt glidande medelvärde. Detta exempel visar hur bra glidande medelvärden fungerar när trenden Är stark Den 150-dagars EMA avvecklades i november 2007 och igen i januari 2008 Observera att det tog 15 nedgångar för att vända d upprättande av detta glidande medelvärde Dessa eftersläpande indikatorer identifierar trendomvandlingar som de uppträder i bästa fall eller efter att de uppstått i värsta fall. MMM fortsatte under mars 2009 och ökade sedan 40-50 Observera att 150-dagars EMA inte blev upp till förrän efter denna surge Det gjorde emellertid MMM fortsatt högre de närmaste 12 månaderna. Flyttande medelvärden fungerar briljant i starka trender. Dubbelkorsningar. Två rörliga medelvärden kan användas tillsammans för att generera crossover-signaler. I teknisk analys av finansmarknaderna kallar John Murphy dubbelöverföringsmetoden Dubbel övergångar involverar ett relativt kort glidande medelvärde och ett relativt långt glidande medelvärde. Som med alla glidande medelvärden definierar den allmänna längden av glidande medel tidsramen för systemet. Ett system som använder en 5-dagars EMA och 35-dagars EMA anses vara kortvarig Termen Ett system med en 50-dagars SMA och 200-dagars SMA skulle anses vara på medellång sikt, kanske till och med på lång sikt. En bullish crossover uppträder när det kortare glidande genomsnittet passerar ve det längre glidande medlet Detta kallas också ett gyllene kors En baisse-crossover uppträder när det kortare glidande medelvärdet korsar det längre glidande medlet. Detta kallas ett dött kors. Medelvärdesövergångar ger relativt sena signaler. Systemet sysselsätter trots allt två långsammare indikatorer Ju längre rörliga genomsnittliga perioder, desto större fördröjning i signalerna. Dessa signaler fungerar bra när en bra trend tar tag. Ett glidande medelvärdesöverföringssystem kommer emellertid att producera massor av whipsaws i avsaknad av en stark trend. Det finns också en Trippel crossover-metod som innebär tre glidande medelvärde Igen genereras en signal när det kortaste glidande medelvärdet passerar de två längre glidande medelvärdena. Ett enkelt trippelövergångssystem kan innebära 5-dagars, 10-dagars och 20-dagars glidmedelvärde. Diagrammet ovan visar Home Depot HD med en 10-dagars EMA grön streckad linje och 50-dagars EMA röd linje Den svarta linjen är det dagliga stänget Med en glidande genomsnittlig crossover skulle ha resulterat i tre whi psaws innan vi fick en bra handel 10-dagars EMA bröt under 50-dagars EMA i slutet av oktober 1, men det varade inte länge då 10-dagarna flyttade tillbaka ovan i mitten av november 2. Detta kors varade längre, men nästa bearish Crossover den 3 januari inträffade i slutet av november prisnivåer, vilket resulterade i en annan whipsaw. Detta baissekorset varade inte länge då 10-dagars EMA flyttade tillbaka över 50-dagen några dagar senare 4 Efter tre dåliga signaler föreslog den fjärde signalen en starkt flytta när beståndet avancerade över 20. Det finns två takeaways här Först är övergångar benägna att piska. Ett pris - eller tidsfilter kan användas för att förhindra whipsaws. Handlare kan kräva att korsningen ska vara 3 dagar före skådespel eller kräva 10-dagars EMA för att flytta över 50-dagars EMA med en viss mängd innan man agerar Second kan MACD användas för att identifiera och kvantifiera dessa övergångar. MACD 10,50,1 kommer att visa en linje som representerar skillnaden mellan de två exponentiella glidmedelvärdena MACD blir positivt duri ng ett gyllene kors och negativt under ett dött kors Percentagepris Oscillator PPO kan användas på samma sätt för att visa procentuella skillnader Observera att MACD och PPO är baserade på exponentiella glidmedel och matchar inte med enkla glidvärden. Detta diagram visar Oracle ORCL med 50-dagars EMA, 200-dagars EMA och MACD 50,200,1 Det fanns fyra glidande medelvärde över en 2 1 2 årsperiod De första tre resulterade i whipsaws eller dåliga affärer En fortsatt trend började med fjärde crossover som ORCL Avancerad till mitten av 20-talet Återigen fungerar glidande medelvärde överst när trenden är stark, men producerar förluster i frånvaro av en trend. Price Crossovers. Moving-medelvärden kan också användas för att generera signaler med enkla prisövergångar En bullish signal genereras När priserna flyttar över det glidande medlet En bearish signal genereras när priserna går under det glidande genomsnittet. Prisövergångar kan kombineras för att handla inom den större trenden. tonen för den större trenden och det kortare glidande medlet används för att generera signalerna. Man skulle leta efter hausse priskryssningar endast när priserna redan ligger över det längre glidande genomsnittet. Detta skulle handla i harmoni med den större trenden. Till exempel, om priset är över det 200-dagars glidande genomsnittet skulle kartläggare endast fokusera på signaler när priset rör sig över 50-dagars glidande medelvärde. Ett drag under 50-dagars glidande medelvärde skulle förutse en sådan signal, men sådana baisseövergångar skulle ignoreras eftersom Större trend är upp Ett baisse kors skulle helt enkelt föreslå en återhämtning inom en större uptrend Ett kors bakom 50-dagars glidande medelvärde skulle signalera en uppgång i priserna och fortsättningen av den större uptrenden. Nästa diagram visar Emerson Electric EMR med 50- Dag EMA och 200-dagars EMA Aktien flyttades över och hölls över det 200-dagars glidande medeltalet i augusti. Det fanns dips under 50-dagars EMA i början av november och igen i början av februari. Priserna flyttade snabbt tillbaka en Bove den 50-dagars EMA för att ge haussecken signaler gröna pilar i harmoni med den större uppåtvändningen. MACD 1,50,1 visas i indikatorfönstret för att bekräfta priskors över eller under 50-dagars EMA. Den 1-dagars EMA är lika med stängningen pris MACD 1,50,1 är positivt när stängningen ligger över 50-dagars EMA och negativ när stängningen ligger under 50-dagars EMA. Support och Resistance. Moving medelvärden kan också fungera som stöd i en uptrend och motstånd i en downtrend En kortsiktig uppgång kan hitta stöd nära det 20-dagars enkla glidande medlet, vilket också används i Bollinger Bands. En långsiktig uptrend kan hitta stöd nära det 200-dagars enkla glidande genomsnittet, vilket är den mest populära långsiktiga Glidande medelvärde Om faktum kan det 200-dagars glidande medletet erbjuda stöd eller motstånd, helt enkelt för att det används så mycket. Det är nästan som en självuppfyllande profetia. Tabellen ovan visar NY Composite med 200-dagars enkelt glidande medelvärde från mitten 2004 till slutet av 2008 200-dagars supportnummer Ous tider under förskottet När trenden vände om med en dubbelstöd, var det 200 dagars glidande medelvärdet som motstånd runt 9500. Förvänta dig inte exakt stöd och motståndsnivåer från glidande medelvärden, särskilt längre glidande medelvärden Marknaderna drivs av känslor, vilket gör dem benägna att överskugga i stället för exakta nivåer kan glidande medelvärden användas för att identifiera stöd - eller motståndszoner. Fördelarna med att använda glidande medelvärden måste vägas mot nackdelarna. Rörande medelvärden är trender som följer eller sänker indikatorer som alltid kommer att vara ett steg bakom Det här är inte nödvändigtvis en dålig sak Trots allt är trenden din vän och det är bäst att handla i riktning mot trenden. Flytta medelvärden försäkra att en näringsidkare står i linje med den nuvarande trenden Även om trenden är din Vän, värdepapper spenderar mycket tid i handelsområden, vilket gör rörliga medeltal ineffektiva. I en trend kommer glidande medelvärden att hålla dig kvar, men också ge sent signaler Don t förvänta sig att sälja överst och köpa i botten med hjälp av glidande medelvärden Som med de flesta tekniska analysverktyg bör rörliga medelvärden inte användas ensam men i kombination med andra komplementära verktyg kan Chartists använda glidmedel för att definiera det övergripande Trend och använd sedan RSI för att definiera överköpta eller överlämnade nivåer. Lägga till rörliga medelvärden till StockCharts Charts. Användande medelvärden är tillgängliga som prisöverlagringsfunktion på SharpCharts arbetsbänk Med hjälp av rullgardinsmenyn Överlag kan användarna välja antingen ett enkelt glidande medelvärde eller en exponentiell glidande medelvärde Den första parametern används för att ställa in antalet tidsperioder. En valfri parameter kan läggas till för att ange vilket prisfält som ska användas i beräkningarna - O för Open, H för High, L for Low och C för Stäng En komma används för att separera parametrar. En annan valfri parameter kan läggas till för att flytta de glidande medelvärdena till vänster förbi eller höger framtid. Ett negativt tal -10 skulle flytta mo Ving genomsnittet till vänster 10 perioder Ett positivt tal 10 skulle flytta det glidande medlet till de rätta 10 perioderna. Flera glidande medelvärden kan överlagras prissättet genom att helt enkelt lägga till en annan överlagringslinje till arbetsbänken StockCharts medlemmar kan ändra färger och stil för att skilja Mellan flera glidande medelvärden Efter att ha valt en indikator öppnar du Avancerade alternativ genom att klicka på den lilla gröna triangeln. Avancerade alternativ kan också användas för att lägga till ett glidande genomsnittligt överlag till andra tekniska indikatorer som RSI, CCI och Volume. Klicka här för ett live-diagram med flera olika glidande medelvärden. Använd Moving Averages med StockCharts Scans. Here är några exempel skanningar som StockCharts medlemmar kan använda för att söka efter olika rörliga genomsnittssituationer. Bullish Moving Average Cross Denna sökning söker efter aktier med ett stigande 150-dagars enkelt glidande medelvärde och ett hausseartat kors på 5-dagars EMA och 35-dagars EMA 150-dagars glidande medelvärde ökar så länge som det handlar över sin nivå för fem dagar sedan. Ett hausseartat kors inträffar när 5-dagars EMA rör sig över 35-dagars EMA på över genomsnittlig volym. Bärbar rörlig medelkors Denna sökning söker efter aktier med en fallande 150- Dags enkelt glidande medelvärde och ett baisse kors av 5-dagars EMA och 35-dagars EMA Det 150-dagars glidande medlet faller så länge det handlar under sin nivå för fem dagar sedan. Ett baisse kors inträffar när 5-dagars EMA flyttas under 35-dagars EMA på abo Ve genomsnittlig volym. Ytterligare studie. John Murphy s bok har ett kapitel som ägnas åt glidande medelvärden och deras olika användningsområden. Murphy täcker för och nackdelar med glidande medelvärden. Dessutom visar Murphy hur glidande medelvärden arbetar med Bollinger Bands och kanalbaserade handelssystem. Teknisk Analys av finansmarknaderna John Murphy.